张国荣曾经坦言：“我整天和梅艳芳在一起，梅艳芳很怕黑，我们好象兄妹一样，我会让她觉得是在自己房间。有时我会订两间可以打通的房间，打开房门，便可照顾对方。因为有一次，我陪梅艳芳去纽约演出，夜晚突然有个人突然闯入梅艳芳房间，差点吓死！”
张国荣也曾形容梅艳芳是一个永远要她作为焦点的女孩子。曾经试过与梅艳芳出席好友聚会，因为他要跟其他朋友寒暄而冷落了她，她就很不开心，他说：“因为她很紧张我，所以我更加要疼爱她。”
梅艳芳自己也承认，她一生中，朋友无数，但真正的知己，却只有两位，一位是陈百强，另一位就是张国荣。颇有些讽刺意味的是，陈百强在十年前以那样一种特殊的形式离开了人世，有人甚至肯定地说，陈百强其实是自杀的。
时隔十多年之后，她的另一位知己，又同样以这种惊世骇俗的方式离开了人间。而张国荣辞世半年之后，她自己也走完了人生的辉煌。有一次，梅艳芳接受采访，被问到她是什么时候认识张国荣的，她开玩笑地说：“在电视剧里。哇，好英俊啊。
这就是当时最初的印象。”这话很难断定真假，但看上去，玩笑的成份居多。梅艳芳说，实际上认识，是因为同属于华星公司之后。当初，她觉得张国荣这个人很冷淡，不太爱说话，好像很高傲似的，她不太敢和张国荣接触。
可有一次，他们一起去国外巡回演出，旅途中以及演出的那段时间，两人有了更多接触的机会。他们在一起聊天，谈得非常开心。那时，她才知道，张国荣的内心和他表现在外的完全是两回事，他是一个非常容易亲近的人，待人非常诚恳亲切，也很能关心人。
