也许被成名前的辛酸漂泊影响太深，马天宇一直特别恋家，恋到出门住酒店要带上自己的枕头才能睡安心。他说：“工作上没有什么困难，但如何克服出门恐惧症才是问题的关键。”
他不愿意离开家，最难就难在迈出家门：“习惯性地深吸一口气，又要走了……”他说：“出门前一晚，我经常睡不着觉，我太需要安全感了，需要一个封闭自己的地方，一旦离开这个地方的我就会很不情愿。但是没办法，年轻人要工作、要拼搏，所以我会把自己的衣服、枕头、床单、被罩之类的都带上。”
马天宇每到一个新地方，就会把平时在家用的这些东西拿出来放好，骗自己说这里就是家，“往往一骗就是三个月”。“我非要睡到自己的枕头才能舒服，不然就枕着衣服睡。我不用酒店的枕头。这是我最需要克服的心理障碍。”
马天宇不爱应酬，所以在北京“没什么朋友”，“朋友找我吃饭，我永远都说我有工作，不想出去”。他喜欢闲云野鹤的生活，“不高兴就不高兴，想生气就生气。五星级酒店偶尔才住住，没钱就不坐头等舱”。他说，“我从来不考虑自己红不红，要不然也不至于是现在这个样子”。
他去美国，不去景点，花了两天时间，独自在纽约的各种大道上漫步；他去别的国家，坐在餐厅看人来人往，看不同肤色的人都在做些什么，观察服务员、收银员和正在吃饭的顾客。他说：“十年过去了，我还是适应不了艺人身份，工作之余还是把自己当成平常人，希望谁都不认识我。”
