张国荣曾经坦言：“我整天和梅艳芳在一起，梅艳芳很怕黑，我们好象兄妹一样，我会让她觉得是在自己房间。有时我会订两间可以打通的房间，打开房门，便可照顾对方。”
哥哥是这样评价梅艳芳的： “我觉得跟梅艳芳交流得最好，在电影如《胭脂扣》和《金枝玉叶Ⅱ》或是我在她演唱会上当嘉宾等，每次她都跟我配合得很好。”
“演员最重要的是，当你拍这个电影时，你要让对手感到你入戏。怎样擦出火花呢？双方要经常交流，就像踢球一样，我踢过去，你要把球踢回来。而梅艳芳的敏感度很好，你一动一个眼神，她都很快有反应；梅艳芳在这方面是让我感受最深的。”
张国荣跳楼身亡的消息传出后，梅艳芳一直没有出过家门，其好友对媒体透露，这几天梅艳芳一直以泪洗面，在家观看香港无线电视台制作的怀念专辑。
