吴镇宇出身于第11期无线电视艺员训练班（1982年），并成为该台男艺员，当年同期毕业的还有梁朝伟、周星驰、李子雄、欧阳震华等人。
在出道首几年，他都只是于无线电视（TVB）的连续剧里担任跑龙套的小角色。直到1980年代中开始，演出才开始增多。自1985年开始，吴镇宇经常参演大量无线剧集。
主要以饰演反派角色为主，如《生命之旅》的杜朗贤，《盖世豪侠》的段玉楼更是其中的代表作。1990年初出演电视剧《灰网》，饰演了一个重情重义，为情义而死的第二男主角程浩。
其后他亦演出过《公私三文治》和《卡拉屋企》等处境电视剧，令他逐步脱离反派角色的定型。1992年，结束了与无线的8年合约，吴镇宇决定彻底投身电影圈。
