回国后，他接拍了《金粉世家》，彻底走红，戏约不断，片酬水涨船高，他买了一套房子，又买了一套房子......父母自己和弟弟都住进了新房，然而他的内心却惴惴不安，像是在路上捡到了一笔巨款占为己有，他做着自己不喜欢的事，却挣着巨额的钱，付出与回报不成正比，他开始怀疑自己！
2003年至2006年陈坤患上了抑郁症，整夜整夜的失眠，在矛盾中审视怀疑自己，他不敢靠近窗户，怕自己会跳下去。
但当时的条件并不允许陈坤休息。那三年是陈坤最成功的三年，持续着的成功，并没有使他安心，并没有使他的抑郁缓解，反而越演愈烈。得到越多，越怕失去的就更多。
在无数个不眠的日夜中，陈坤终于想明白了他面临的两个选择，一个是自己不爱这个行业，离开它，像是把捡到的钱还回去一样；另外一个是，爱上这个行业，努力地成为一个值得被尊重的人，来证明自己值得这样的幸运。
陈坤选择了后者，用了将近10年的时间才与自己和解。随后的2007年，陈坤开始用禅定静坐缓解他的病情，他开始信佛听佛，2008年他要用挣来的财富去照顾家人去帮助更多人。
不管怎样，陈坤总算从抑郁里跨了一只脚出来，尽管时有不安，但也不至“靠近窗户就想跳下去”。
2011年，陈坤创立的公司东申童画推出第一个大型系列公益项目“行走的力量”，行走的目的地选在了“世界屋脊”西藏，一是为了行走，二是为了朝圣。陈坤说，行走让他彻底从抑郁中走了出来。
