但对于他来说，这个角色倒是很特别。“以前看剧本，很多时候觉得角色似曾相识。但这个人物不一样。如果把他扔到人群里，根本看不出他是一个警察。”在吴镇宇看来，这个人物首先很冷静，他必须从浩如烟海的信息中提取有用信息，“比如24小时盯着某场宴会的录像，从中发现100个人里面有谁跟别人不一样。就像一头猎犬，依靠自己的直觉和本能，嗅出不一样的味道。”
其次是智慧，“他像军师一样，需要用脑。他和我之前那些角色的差别，就好像是诸葛亮与张飞、关羽之间的不同。”这个角色比较“文”，也不乏动作戏。他远赴巴西营救钉姐时，就有紧张刺激的追车枪战场面，“我负责爱情戏中的动作部分。”
《使徒行者》中的“使徒”是基督教中肩负了某种特殊使命的门徒，“行者”指未经剃度的佛教徒，片名带有某种宗教意味。当记者问本身就是佛教徒的吴镇宇如何理解这个词的寓意时，他直说：“不清楚啊。似是而非，看似很宗教，其实不宗教。就如同当年的《无间道》一样。”——如果真要上演一出“皇帝的新装”，吴镇宇扮演的一定是那个小孩的角色。
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